VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
16.63 -0.25 -1.48% 17.56 16.57 17.29 63.36% 10:27

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2018/04/20
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
5.76% -3.04% -15.47% -7.25% 49.78% 69.31% 65.82% 19.29% -54.77% 84.48%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
16.06 17.35 19.34 19.67 15.05 12.84 18.644 (-10.80%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2018/04/23 16.63 -1.48% 2018/04/09 21.77 1.30%
2018/04/20 16.88 5.76% 2018/04/06 21.49 13.46%
2018/04/19 15.96 2.31% 2018/04/05 18.94 -5.58%
2018/04/18 15.60 2.30% 2018/04/04 20.06 -4.93%
2018/04/17 15.25 -7.91% 2018/04/03 21.10 -10.67%
2018/04/16 16.56 -4.88% 2018/04/02 23.62 18.28%
2018/04/13 17.41 -5.84% 2018/03/29 19.97 -12.68%
2018/04/12 18.49 -8.65% 2018/03/28 22.87 1.64%
2018/04/11 20.24 -1.12% 2018/03/27 22.50 6.99%
2018/04/10 20.47 -5.97% 2018/03/26 21.03 -15.44%



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