VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
18.47 -2.71 -12.80% 20.50 18.41 - -27.34% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2019/08/16
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-12.80% 2.78% 14.58% 43.62% 20.80% 23.88% -27.34% 37.32% -27.43% 53.79%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
20.09 19.96 17.05 15.80 15.15 16.60 15.938 (15.89%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2019/08/16 18.47 -12.80% 2019/08/02 17.61 -1.45%
2019/08/15 21.18 -4.16% 2019/08/01 17.87 10.86%
2019/08/14 22.10 25.64% 2019/07/31 16.12 15.64%
2019/08/13 17.59 -16.60% 2019/07/30 13.94 8.65%
2019/08/12 21.09 17.36% 2019/07/29 12.83 5.51%
2019/08/09 17.97 6.27% 2019/07/26 12.16 -4.55%
2019/08/08 16.91 -13.24% 2019/07/25 12.74 5.55%
2019/08/07 19.49 -3.37% 2019/07/24 12.07 -4.28%
2019/08/06 20.17 -17.97% 2019/07/23 12.61 -6.80%
2019/08/05 24.59 39.64% 2019/07/22 13.53 -6.37%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。