VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
11.28 -3.35 -22.90% 11.69 11.14 11.56 -18.56% 06:51

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2017/04/21
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
3.39% -8.33% 17.79% 17.32% 26.67% 9.83% 5.63% 4.87% -8.33% 38.28%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
13.88 14.68 13.49 12.32 12.44 13.65 12.622 (-10.63%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2017/04/24 11.28 -22.90% 2017/04/10 14.05 9.51%
2017/04/21 14.63 3.39% 2017/04/07 12.83 3.55%
2017/04/20 14.15 -5.22% 2017/04/06 12.39 -3.50%
2017/04/19 14.93 3.54% 2017/04/05 12.84 9.00%
2017/04/18 14.42 -1.77% 2017/04/04 11.78 -4.77%
2017/04/17 14.68 -8.02% 2017/04/03 12.37 -0.40%
2017/04/14 15.96 0.13% 2017/03/31 12.42 7.81%
2017/04/13 15.94 1.59% 2017/03/30 11.52 0.88%
2017/04/12 15.69 4.11% 2017/03/29 11.42 -0.61%
2017/04/11 15.07 7.26% 2017/03/28 11.49 -8.30%



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