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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 12.63 |
-1.31 |
-9.40% |
14.35 |
12.54 |
- |
-50.31% |
16:14 |
| 指数简介 |
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VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2019/12/13 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -9.40% |
-7.27% |
-0.55% |
-2.85% |
-8.08% |
-20.16% |
-50.31% |
-38.84% |
-50.37% |
9.45% |
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| -45.80% |
-18.13% |
31.83% |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
(MA30+MA72)/2 |
| 14.62 |
14.69 |
13.52 |
14.43 |
15.16 |
16.21 |
13.880 (-9.01%) |
| 日期 |
指数 |
涨跌比例 |
日期 |
指数 |
涨跌比例 |
| 2019/12/13 |
12.63 |
-9.40% |
2019/11/29 |
12.70 |
8.09% |
| 2019/12/12 |
13.94 |
-7.00% |
2019/11/27 |
11.75 |
1.82% |
| 2019/12/11 |
14.99 |
-4.40% |
2019/11/26 |
11.54 |
-2.78% |
| 2019/12/10 |
15.68 |
-1.13% |
2019/11/25 |
11.87 |
-3.81% |
| 2019/12/09 |
15.86 |
16.45% |
2019/11/22 |
12.34 |
-6.02% |
| 2019/12/06 |
13.62 |
-6.20% |
2019/11/21 |
13.13 |
2.74% |
| 2019/12/05 |
14.52 |
-1.89% |
2019/11/20 |
12.78 |
-0.62% |
| 2019/12/04 |
14.80 |
-7.27% |
2019/11/19 |
12.86 |
3.21% |
| 2019/12/03 |
15.96 |
7.04% |
2019/11/18 |
12.46 |
3.40% |
| 2019/12/02 |
14.91 |
17.40% |
2019/11/15 |
12.05 |
-7.66% |
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