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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 10.12 |
0.15 |
1.50% |
10.27 |
10.10 |
10.25 |
-26.93% |
04:48 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2017/10/20 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -0.80% |
3.75% |
4.84% |
-1.29% |
4.07% |
-29.54% |
-28.01% |
-29.89% |
-37.84% |
8.49% |
| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 94.64% |
77.78% |
-45.80% |
-18.13% |
31.83% |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
(MA30+MA72)/2 |
| 10.10 |
9.99 |
9.84 |
10.87 |
10.74 |
11.77 |
10.317 (-1.91%) |
| 日期 |
指数 |
涨跌比例 |
日期 |
指数 |
涨跌比例 |
| 2017/10/23 |
10.12 |
1.50% |
2017/10/09 |
10.33 |
7.05% |
| 2017/10/20 |
9.97 |
-0.80% |
2017/10/06 |
9.65 |
5.01% |
| 2017/10/19 |
10.05 |
-0.20% |
2017/10/05 |
9.19 |
-4.57% |
| 2017/10/18 |
10.07 |
-2.33% |
2017/10/04 |
9.63 |
1.26% |
| 2017/10/17 |
10.31 |
4.04% |
2017/10/03 |
9.51 |
0.63% |
| 2017/10/16 |
9.91 |
3.12% |
2017/10/02 |
9.45 |
-0.63% |
| 2017/10/13 |
9.61 |
-3.03% |
2017/09/29 |
9.51 |
-0.42% |
| 2017/10/12 |
9.91 |
0.61% |
2017/09/28 |
9.55 |
-3.24% |
| 2017/10/11 |
9.85 |
-2.28% |
2017/09/27 |
9.87 |
-2.95% |
| 2017/10/10 |
10.08 |
-2.42% |
2017/09/26 |
10.17 |
-0.39% |
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