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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 17.68 |
-1.76 |
-9.05% |
19.85 |
17.59 |
- |
18.26% |
06/12 |
| 指数简介 |
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VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2026/06/12 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -9.05% |
-17.81% |
15.40% |
-1.72% |
-35.21% |
12.33% |
18.26% |
-1.89% |
-43.06% |
21.93% |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 指数 |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
-13.83% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 19.6240 |
18.2910 |
17.5320 |
19.6750 |
19.2391 |
18.1220 |
19.049 (-7.19%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2026/06/12 |
17.68 |
-9.05% |
2026/05/29 |
15.32 |
-2.67% |
| 2026/06/11 |
19.44 |
-12.51% |
2026/05/28 |
15.74 |
-3.38% |
| 2026/06/10 |
22.22 |
11.83% |
2026/05/27 |
16.29 |
-4.23% |
| 2026/06/09 |
19.87 |
5.08% |
2026/05/26 |
17.01 |
2.53% |
| 2026/06/08 |
18.91 |
-12.09% |
2026/05/25 |
16.59 |
-0.66% |
| 2026/06/05 |
21.51 |
39.68% |
2026/05/22 |
16.7 |
-0.36% |
| 2026/06/04 |
15.4 |
-4.11% |
2026/05/21 |
16.76 |
-3.90% |
| 2026/06/03 |
16.06 |
1.84% |
2026/05/20 |
17.44 |
-3.43% |
| 2026/06/02 |
15.77 |
-1.74% |
2026/05/19 |
18.06 |
1.35% |
| 2026/06/01 |
16.05 |
4.77% |
2026/05/18 |
17.82 |
-3.31% |
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