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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 18.47 |
-2.71 |
-12.80% |
20.50 |
18.41 |
- |
-27.34% |
16:14 |
| 指数简介 |
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VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2019/08/16 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -12.80% |
2.78% |
14.58% |
43.62% |
20.80% |
23.88% |
-27.34% |
37.32% |
-27.43% |
53.79% |
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| -45.80% |
-18.13% |
31.83% |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
(MA30+MA72)/2 |
| 20.09 |
19.96 |
17.05 |
15.80 |
15.15 |
16.60 |
15.938 (15.89%) |
| 日期 |
指数 |
涨跌比例 |
日期 |
指数 |
涨跌比例 |
| 2019/08/16 |
18.47 |
-12.80% |
2019/08/02 |
17.61 |
-1.45% |
| 2019/08/15 |
21.18 |
-4.16% |
2019/08/01 |
17.87 |
10.86% |
| 2019/08/14 |
22.10 |
25.64% |
2019/07/31 |
16.12 |
15.64% |
| 2019/08/13 |
17.59 |
-16.60% |
2019/07/30 |
13.94 |
8.65% |
| 2019/08/12 |
21.09 |
17.36% |
2019/07/29 |
12.83 |
5.51% |
| 2019/08/09 |
17.97 |
6.27% |
2019/07/26 |
12.16 |
-4.55% |
| 2019/08/08 |
16.91 |
-13.24% |
2019/07/25 |
12.74 |
5.55% |
| 2019/08/07 |
19.49 |
-3.37% |
2019/07/24 |
12.07 |
-4.28% |
| 2019/08/06 |
20.17 |
-17.97% |
2019/07/23 |
12.61 |
-6.80% |
| 2019/08/05 |
24.59 |
39.64% |
2019/07/22 |
13.53 |
-6.37% |
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