|
|
VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 12.09 |
0.00 |
0.00% |
13.12 |
12.02 |
- |
-52.44% |
04/18 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2019/04/19 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 0.00% |
0.67% |
-11.82% |
-10.84% |
-32.08% |
-39.22% |
-52.44% |
-24.25% |
-52.50% |
0.67% |
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| -45.80% |
-18.13% |
31.83% |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
(MA30+MA72)/2 |
| 12.24 |
12.78 |
13.63 |
14.73 |
18.20 |
16.33 |
14.601 (-17.20%) |
| 日期 |
指数 |
涨跌比例 |
日期 |
指数 |
涨跌比例 |
| 2019/04/18 |
12.09 |
-4.05% |
2019/04/04 |
13.58 |
-1.16% |
| 2019/04/17 |
12.60 |
3.45% |
2019/04/03 |
13.74 |
2.84% |
| 2019/04/16 |
12.18 |
-1.14% |
2019/04/02 |
13.36 |
-0.30% |
| 2019/04/15 |
12.32 |
2.58% |
2019/04/01 |
13.40 |
-2.26% |
| 2019/04/12 |
12.01 |
-7.76% |
2019/03/29 |
13.71 |
-4.99% |
| 2019/04/11 |
13.02 |
-2.11% |
2019/03/28 |
14.43 |
-4.75% |
| 2019/04/10 |
13.30 |
-6.93% |
2019/03/27 |
15.15 |
3.20% |
| 2019/04/09 |
14.29 |
8.42% |
2019/03/26 |
14.68 |
-10.10% |
| 2019/04/08 |
13.18 |
2.81% |
2019/03/25 |
16.33 |
-0.91% |
| 2019/04/05 |
12.82 |
-5.60% |
2019/03/22 |
16.48 |
20.91% |
本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。
|
StockCharts