VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
10.12 0.15 1.50% 10.27 10.10 10.25 -26.93% 04:48

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2017/10/20
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-0.80% 3.75% 4.84% -1.29% 4.07% -29.54% -28.01% -29.89% -37.84% 8.49%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
10.10 9.99 9.84 10.87 10.74 11.77 10.317 (-1.91%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2017/10/23 10.12 1.50% 2017/10/09 10.33 7.05%
2017/10/20 9.97 -0.80% 2017/10/06 9.65 5.01%
2017/10/19 10.05 -0.20% 2017/10/05 9.19 -4.57%
2017/10/18 10.07 -2.33% 2017/10/04 9.63 1.26%
2017/10/17 10.31 4.04% 2017/10/03 9.51 0.63%
2017/10/16 9.91 3.12% 2017/10/02 9.45 -0.63%
2017/10/13 9.61 -3.03% 2017/09/29 9.51 -0.42%
2017/10/12 9.91 0.61% 2017/09/28 9.55 -3.24%
2017/10/11 9.85 -2.28% 2017/09/27 9.87 -2.95%
2017/10/10 10.08 -2.42% 2017/09/26 10.17 -0.39%



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