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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 19.33 |
0.66 |
3.54% |
19.5 |
18.3 |
- |
29.30% |
09:46 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2026/07/27 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 0.48% |
0.11% |
13.50% |
1.41% |
3.61% |
14.33% |
24.88% |
25.05% |
-39.87% |
28.76% |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 指数 |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
-13.83% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 18.3840 |
17.8790 |
17.0235 |
17.3942 |
19.5230 |
18.0757 |
17.419 (10.97%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2026/07/28 |
19.33 |
3.54% |
2026/07/14 |
16.5 |
-3.85% |
| 2026/07/27 |
18.67 |
0.48% |
2026/07/13 |
17.16 |
14.17% |
| 2026/07/24 |
18.58 |
-0.64% |
2026/07/10 |
15.03 |
-5.11% |
| 2026/07/23 |
18.7 |
12.38% |
2026/07/09 |
15.84 |
-6.27% |
| 2026/07/22 |
16.64 |
-2.40% |
2026/07/08 |
16.9 |
4.77% |
| 2026/07/21 |
17.05 |
-8.58% |
2026/07/07 |
16.13 |
3.60% |
| 2026/07/20 |
18.65 |
-0.64% |
2026/07/06 |
15.57 |
-1.52% |
| 2026/07/17 |
18.77 |
12.19% |
2026/07/03 |
15.81 |
-2.11% |
| 2026/07/16 |
16.73 |
6.76% |
2026/07/02 |
16.15 |
-2.65% |
| 2026/07/15 |
15.67 |
-5.03% |
2026/07/01 |
16.59 |
0.85% |
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