VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
20.65 -0.81 -3.77% 21.57 20.34 - 102.85% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2018/12/13
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-3.77% -2.55% 14.28% 3.15% 66.94% 59.58% 102.85% 109.22% -44.67% 125.68%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
21.95 20.50 20.27 18.62 16.03 15.65 18.815 (9.75%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2018/12/13 20.65 -3.77% 2018/11/28 18.49 -2.79%
2018/12/12 21.46 -1.38% 2018/11/27 19.02 0.63%
2018/12/11 21.76 -3.89% 2018/11/26 18.90 -11.56%
2018/12/10 22.64 -2.54% 2018/11/23 21.37 2.74%
2018/12/07 23.23 9.63% 2018/11/21 20.80 -7.47%
2018/12/06 21.19 2.17% 2018/11/20 22.48 11.84%
2018/12/04 20.74 26.16% 2018/11/19 20.10 10.80%
2018/12/03 16.44 -9.02% 2018/11/16 18.14 -9.21%
2018/11/30 18.07 -3.83% 2018/11/15 19.98 -5.98%
2018/11/29 18.79 1.62% 2018/11/14 21.25 6.14%



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