VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
17.62 -3.68 -17.28% 20.56 17.55 - 73.08% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2018/10/16
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-17.28% 10.47% 45.38% 45.98% 37.33% 6.40% 73.08% 77.80% -52.79% 92.57%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
20.52 18.62 15.37 13.76 13.93 14.12 14.213 (23.97%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2018/10/17 17.62 0.00% 2018/10/03 11.61 -3.65%
2018/10/16 17.62 -17.28% 2018/10/02 12.05 0.42%
2018/10/15 21.30 -0.05% 2018/10/01 12.00 -0.99%
2018/10/12 21.31 -13.83% 2018/09/28 12.12 -2.34%
2018/10/11 24.73 7.71% 2018/09/27 12.41 -3.72%
2018/10/10 22.96 43.95% 2018/09/26 12.89 3.78%
2018/10/09 15.95 1.66% 2018/09/25 12.42 1.80%
2018/10/08 15.69 5.87% 2018/09/24 12.20 4.45%
2018/10/05 14.82 4.22% 2018/09/21 11.68 -1.02%
2018/10/04 14.22 22.48% 2018/09/20 11.80 0.43%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。