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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 16.63 |
-0.25 |
-1.48% |
17.56 |
16.57 |
17.29 |
63.36% |
10:27 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2018/04/20 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 5.76% |
-3.04% |
-15.47% |
-7.25% |
49.78% |
69.31% |
65.82% |
19.29% |
-54.77% |
84.48% |
| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| 77.78% |
-45.80% |
-18.13% |
31.83% |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
(MA30+MA72)/2 |
| 16.06 |
17.35 |
19.34 |
19.67 |
15.05 |
12.84 |
18.644 (-10.80%) |
| 日期 |
指数 |
涨跌比例 |
日期 |
指数 |
涨跌比例 |
| 2018/04/23 |
16.63 |
-1.48% |
2018/04/09 |
21.77 |
1.30% |
| 2018/04/20 |
16.88 |
5.76% |
2018/04/06 |
21.49 |
13.46% |
| 2018/04/19 |
15.96 |
2.31% |
2018/04/05 |
18.94 |
-5.58% |
| 2018/04/18 |
15.60 |
2.30% |
2018/04/04 |
20.06 |
-4.93% |
| 2018/04/17 |
15.25 |
-7.91% |
2018/04/03 |
21.10 |
-10.67% |
| 2018/04/16 |
16.56 |
-4.88% |
2018/04/02 |
23.62 |
18.28% |
| 2018/04/13 |
17.41 |
-5.84% |
2018/03/29 |
19.97 |
-12.68% |
| 2018/04/12 |
18.49 |
-8.65% |
2018/03/28 |
22.87 |
1.64% |
| 2018/04/11 |
20.24 |
-1.12% |
2018/03/27 |
22.50 |
6.99% |
| 2018/04/10 |
20.47 |
-5.97% |
2018/03/26 |
21.03 |
-15.44% |
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