VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12.64 -0.81 -6.02% 13.96 12.40 - 24.17% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2018/08/17
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-6.02% 8.59% -1.48% 4.81% -5.88% -35.05% 24.17% -18.71% -66.13% 38.14%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
13.76 13.29 12.90 13.47 15.60 13.68 13.438 (-5.94%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2018/08/17 12.64 -6.02% 2018/07/27 13.03 7.33%
2018/08/16 13.45 -8.13% 2018/07/26 12.14 -1.22%
2018/08/15 14.64 9.99% 2018/07/25 12.29 -0.97%
2018/08/14 13.31 -9.95% 2018/07/24 12.41 -1.66%
2018/08/13 14.78 26.98% 2018/07/23 12.62 -1.87%
2018/08/03 11.64 -4.51% 2018/07/20 12.86 -0.08%
2018/08/02 12.19 -7.30% 2018/07/19 12.87 6.36%
2018/08/01 13.15 2.49% 2018/07/18 12.10 0.33%
2018/07/31 12.83 -10.03% 2018/07/17 12.06 -6.00%
2018/07/30 14.26 9.44% 2018/07/16 12.83 5.34%



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