VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
13.51 -1.40 -9.39% 16.16 13.51 - -46.85% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2019/02/22
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-6.57% -9.39% -18.47% -35.05% -35.05% 10.29% -46.85% -27.83% -46.92% 0.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
14.36 15.08 15.98 20.13 18.65 17.36 18.503 (-26.98%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2019/02/22 13.51 -6.57% 2019/02/07 16.37 6.44%
2019/02/21 14.46 3.14% 2019/02/06 15.38 -1.22%
2019/02/20 14.02 -5.78% 2019/02/05 15.57 -1.02%
2019/02/19 14.88 -0.20% 2019/02/04 15.73 -2.54%
2019/02/15 14.91 -8.08% 2019/02/01 16.14 -2.60%
2019/02/14 16.22 3.64% 2019/01/31 16.57 -6.17%
2019/02/13 15.65 1.43% 2019/01/30 17.66 -7.68%
2019/02/12 15.43 -3.38% 2019/01/29 19.13 1.38%
2019/02/11 15.97 1.59% 2019/01/28 18.87 8.32%
2019/02/08 15.72 -3.97% 2019/01/25 17.42 -7.78%



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