VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
10.84 -0.09 -0.82% 11.00 10.56 11.00 -21.73% 14:28

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2017/05/22
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-9.22% 4.89% 1.02% -25.29% -6.90% -11.93% -21.08% -28.09% -31.52% 12.22%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.81 11.64 11.03 12.13 12.00 13.32 12.069 (-10.18%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2017/05/23 10.84 -0.82% 2017/05/09 9.96 2.26%
2017/05/22 10.93 -9.22% 2017/05/08 9.74 -7.77%
2017/05/19 12.04 -17.87% 2017/05/05 10.56 0.96%
2017/05/18 14.66 -5.97% 2017/05/04 10.46 -2.61%
2017/05/17 15.59 46.38% 2017/05/03 10.74 1.42%
2017/05/16 10.65 2.21% 2017/05/02 10.59 4.44%
2017/05/15 10.42 0.19% 2017/05/01 10.14 -6.28%
2017/05/12 10.4 -1.89% 2017/04/28 10.82 4.14%
2017/05/11 10.6 3.52% 2017/04/27 10.39 -4.24%
2017/05/10 10.24 2.81% 2017/04/26 10.85 0.84%



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