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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 20.65 |
-0.81 |
-3.77% |
21.57 |
20.34 |
- |
102.85% |
16:14 |
| 指数简介 |
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VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2018/12/13 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -3.77% |
-2.55% |
14.28% |
3.15% |
66.94% |
59.58% |
102.85% |
109.22% |
-44.67% |
125.68% |
| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| 77.78% |
-45.80% |
-18.13% |
31.83% |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
(MA30+MA72)/2 |
| 21.95 |
20.50 |
20.27 |
18.62 |
16.03 |
15.65 |
18.815 (9.75%) |
| 日期 |
指数 |
涨跌比例 |
日期 |
指数 |
涨跌比例 |
| 2018/12/13 |
20.65 |
-3.77% |
2018/11/28 |
18.49 |
-2.79% |
| 2018/12/12 |
21.46 |
-1.38% |
2018/11/27 |
19.02 |
0.63% |
| 2018/12/11 |
21.76 |
-3.89% |
2018/11/26 |
18.90 |
-11.56% |
| 2018/12/10 |
22.64 |
-2.54% |
2018/11/23 |
21.37 |
2.74% |
| 2018/12/07 |
23.23 |
9.63% |
2018/11/21 |
20.80 |
-7.47% |
| 2018/12/06 |
21.19 |
2.17% |
2018/11/20 |
22.48 |
11.84% |
| 2018/12/04 |
20.74 |
26.16% |
2018/11/19 |
20.10 |
10.80% |
| 2018/12/03 |
16.44 |
-9.02% |
2018/11/16 |
18.14 |
-9.21% |
| 2018/11/30 |
18.07 |
-3.83% |
2018/11/15 |
19.98 |
-5.98% |
| 2018/11/29 |
18.79 |
1.62% |
2018/11/14 |
21.25 |
6.14% |
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