VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12.63 -1.31 -9.40% 14.35 12.54 - -50.31% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2019/12/13
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-9.40% -7.27% -0.55% -2.85% -8.08% -20.16% -50.31% -38.84% -50.37% 9.45%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
14.62 14.69 13.52 14.43 15.16 16.21 13.880 (-9.01%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2019/12/13 12.63 -9.40% 2019/11/29 12.70 8.09%
2019/12/12 13.94 -7.00% 2019/11/27 11.75 1.82%
2019/12/11 14.99 -4.40% 2019/11/26 11.54 -2.78%
2019/12/10 15.68 -1.13% 2019/11/25 11.87 -3.81%
2019/12/09 15.86 16.45% 2019/11/22 12.34 -6.02%
2019/12/06 13.62 -6.20% 2019/11/21 13.13 2.74%
2019/12/05 14.52 -1.89% 2019/11/20 12.78 -0.62%
2019/12/04 14.80 -7.27% 2019/11/19 12.86 3.21%
2019/12/03 15.96 7.04% 2019/11/18 12.46 3.40%
2019/12/02 14.91 17.40% 2019/11/15 12.05 -7.66%



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