VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12.22 0.31 2.60% 12.40 11.62 12.01 20.04% 01/18

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2018/01/19
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
0.00% 20.28% 20.04% 21.83% 21.59% 24.82% 20.04% -4.31% 0.00% 32.54%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
10.87 10.23 10.02 10.38 10.63 11.06 10.206 (19.73%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2018/01/18 12.22 5.16% 2018/01/03 9.77 0.00%
2018/01/17 11.62 10.88% 2018/01/02 9.77 -4.03%
2018/01/16 10.48 3.15% 2017/12/28 10.18 0.69%
2018/01/12 10.16 2.83% 2017/12/27 10.11 -1.37%
2018/01/11 9.88 -0.60% 2017/12/26 10.25 8.24%
2018/01/10 9.94 -1.39% 2017/12/22 9.47 -1.56%
2018/01/09 10.08 7.69% 2017/12/21 9.62 -0.41%
2018/01/08 9.36 0.54% 2017/12/20 9.66 -3.69%
2018/01/05 9.31 0.98% 2017/12/19 10.03 7.39%
2018/01/04 9.22 -5.63% 2017/12/18 9.34 -0.21%



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