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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 11.35 |
-1.84 |
-13.95% |
12.94 |
11.35 |
12.60 |
-18.05% |
16:14 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2017/08/22 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -13.95% |
-5.73% |
7.48% |
21.26% |
3.84% |
-3.32% |
-18.05% |
-7.50% |
-29.24% |
21.26% |
| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 94.64% |
77.78% |
-45.80% |
-18.13% |
31.83% |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
(MA30+MA72)/2 |
| 13.14 |
13.34 |
11.86 |
10.93 |
11.45 |
12.40 |
11.048 (2.73%) |
| 日期 |
指数 |
涨跌比例 |
日期 |
指数 |
涨跌比例 |
| 2017/08/23 |
11.35 |
0.00% |
2017/08/09 |
11.11 |
1.37% |
| 2017/08/22 |
11.35 |
-13.95% |
2017/08/08 |
10.96 |
10.37% |
| 2017/08/21 |
13.19 |
-7.50% |
2017/08/07 |
9.93 |
-1.00% |
| 2017/08/18 |
14.26 |
-8.30% |
2017/08/04 |
10.03 |
-3.93% |
| 2017/08/17 |
15.55 |
32.45% |
2017/08/03 |
10.44 |
1.56% |
| 2017/08/16 |
11.74 |
-2.49% |
2017/08/02 |
10.28 |
1.88% |
| 2017/08/15 |
12.04 |
-2.35% |
2017/08/01 |
10.09 |
-4.45% |
| 2017/08/14 |
12.33 |
-20.50% |
2017/07/31 |
10.56 |
2.62% |
| 2017/08/11 |
15.51 |
-3.30% |
2017/07/28 |
10.29 |
1.78% |
| 2017/08/10 |
16.04 |
44.37% |
2017/07/27 |
10.11 |
5.31% |
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