VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12.09 0.00 0.00% 13.12 12.02 - -52.44% 04/18

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2019/04/19
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
0.00% 0.67% -11.82% -10.84% -32.08% -39.22% -52.44% -24.25% -52.50% 0.67%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.24 12.78 13.63 14.73 18.20 16.33 14.601 (-17.20%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2019/04/18 12.09 -4.05% 2019/04/04 13.58 -1.16%
2019/04/17 12.60 3.45% 2019/04/03 13.74 2.84%
2019/04/16 12.18 -1.14% 2019/04/02 13.36 -0.30%
2019/04/15 12.32 2.58% 2019/04/01 13.40 -2.26%
2019/04/12 12.01 -7.76% 2019/03/29 13.71 -4.99%
2019/04/11 13.02 -2.11% 2019/03/28 14.43 -4.75%
2019/04/10 13.30 -6.93% 2019/03/27 15.15 3.20%
2019/04/09 14.29 8.42% 2019/03/26 14.68 -10.10%
2019/04/08 13.18 2.81% 2019/03/25 16.33 -0.91%
2019/04/05 12.82 -5.60% 2019/03/22 16.48 20.91%



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