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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 10.03 |
-1.03 |
-9.31% |
11.49 |
9.76 |
11.17 |
-27.58% |
16:14 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2017/06/28 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -9.31% |
-6.70% |
-3.65% |
2.24% |
-12.71% |
-21.82% |
-27.58% |
-46.51% |
-37.16% |
2.98% |
| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 94.64% |
77.78% |
-45.80% |
-18.13% |
31.83% |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
(MA30+MA72)/2 |
| 10.32 |
10.49 |
10.45 |
11.44 |
11.58 |
12.65 |
11.090 (-9.56%) |
| 日期 |
指数 |
涨跌比例 |
日期 |
指数 |
涨跌比例 |
| 2017/06/28 |
10.03 |
-9.31% |
2017/06/14 |
10.64 |
2.11% |
| 2017/06/27 |
11.06 |
11.72% |
2017/06/13 |
10.42 |
-9.08% |
| 2017/06/26 |
9.9 |
-2.27% |
2017/06/12 |
11.46 |
7.10% |
| 2017/06/23 |
10.13 |
-3.34% |
2017/06/09 |
10.7 |
5.31% |
| 2017/06/22 |
10.48 |
-2.51% |
2017/06/08 |
10.16 |
-2.21% |
| 2017/06/21 |
10.75 |
-1.01% |
2017/06/07 |
10.39 |
-1.24% |
| 2017/06/20 |
10.86 |
4.73% |
2017/06/06 |
10.52 |
4.47% |
| 2017/06/19 |
10.37 |
-0.10% |
2017/06/05 |
10.07 |
3.28% |
| 2017/06/16 |
10.38 |
-4.77% |
2017/06/02 |
9.75 |
-3.56% |
| 2017/06/15 |
10.9 |
2.44% |
2017/06/01 |
10.11 |
-2.88% |
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