VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
13.53 1.22 9.91% 14.68 13.53 - 32.91% 11:47

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2018/06/18
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
2.75% -0.32% -20.22% -8.27% -22.09% 31.80% 20.92% 18.59% -67.02% 34.54%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.58 12.35 13.05 15.71 16.21 13.22 14.648 (-7.63%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2018/06/19 13.53 9.91% 2018/06/05 12.40 -2.67%
2018/06/18 12.31 2.75% 2018/06/04 12.74 -5.35%
2018/06/15 11.98 -1.16% 2018/06/01 13.46 -12.77%
2018/06/14 12.12 -6.34% 2018/05/31 15.43 3.28%
2018/06/13 12.94 4.86% 2018/05/30 14.94 -12.22%
2018/06/12 12.34 -0.08% 2018/05/29 17.02 28.74%
2018/06/11 12.35 1.40% 2018/05/25 13.22 5.51%
2018/06/08 12.18 0.41% 2018/05/24 12.53 -0.40%
2018/06/07 12.13 4.21% 2018/05/23 12.58 -4.84%
2018/06/06 11.64 -6.13% 2018/05/22 13.22 1.07%



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