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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 13.51 |
-1.40 |
-9.39% |
16.16 |
13.51 |
- |
-46.85% |
16:14 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2019/02/22 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -6.57% |
-9.39% |
-18.47% |
-35.05% |
-35.05% |
10.29% |
-46.85% |
-27.83% |
-46.92% |
0.00% |
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| -45.80% |
-18.13% |
31.83% |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
(MA30+MA72)/2 |
| 14.36 |
15.08 |
15.98 |
20.13 |
18.65 |
17.36 |
18.503 (-26.98%) |
| 日期 |
指数 |
涨跌比例 |
日期 |
指数 |
涨跌比例 |
| 2019/02/22 |
13.51 |
-6.57% |
2019/02/07 |
16.37 |
6.44% |
| 2019/02/21 |
14.46 |
3.14% |
2019/02/06 |
15.38 |
-1.22% |
| 2019/02/20 |
14.02 |
-5.78% |
2019/02/05 |
15.57 |
-1.02% |
| 2019/02/19 |
14.88 |
-0.20% |
2019/02/04 |
15.73 |
-2.54% |
| 2019/02/15 |
14.91 |
-8.08% |
2019/02/01 |
16.14 |
-2.60% |
| 2019/02/14 |
16.22 |
3.64% |
2019/01/31 |
16.57 |
-6.17% |
| 2019/02/13 |
15.65 |
1.43% |
2019/01/30 |
17.66 |
-7.68% |
| 2019/02/12 |
15.43 |
-3.38% |
2019/01/29 |
19.13 |
1.38% |
| 2019/02/11 |
15.97 |
1.59% |
2019/01/28 |
18.87 |
8.32% |
| 2019/02/08 |
15.72 |
-3.97% |
2019/01/25 |
17.42 |
-7.78% |
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