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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 13.53 |
1.22 |
9.91% |
14.68 |
13.53 |
- |
32.91% |
11:47 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2018/06/18 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 2.75% |
-0.32% |
-20.22% |
-8.27% |
-22.09% |
31.80% |
20.92% |
18.59% |
-67.02% |
34.54% |
| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| 77.78% |
-45.80% |
-18.13% |
31.83% |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
(MA30+MA72)/2 |
| 12.58 |
12.35 |
13.05 |
15.71 |
16.21 |
13.22 |
14.648 (-7.63%) |
| 日期 |
指数 |
涨跌比例 |
日期 |
指数 |
涨跌比例 |
| 2018/06/19 |
13.53 |
9.91% |
2018/06/05 |
12.40 |
-2.67% |
| 2018/06/18 |
12.31 |
2.75% |
2018/06/04 |
12.74 |
-5.35% |
| 2018/06/15 |
11.98 |
-1.16% |
2018/06/01 |
13.46 |
-12.77% |
| 2018/06/14 |
12.12 |
-6.34% |
2018/05/31 |
15.43 |
3.28% |
| 2018/06/13 |
12.94 |
4.86% |
2018/05/30 |
14.94 |
-12.22% |
| 2018/06/12 |
12.34 |
-0.08% |
2018/05/29 |
17.02 |
28.74% |
| 2018/06/11 |
12.35 |
1.40% |
2018/05/25 |
13.22 |
5.51% |
| 2018/06/08 |
12.18 |
0.41% |
2018/05/24 |
12.53 |
-0.40% |
| 2018/06/07 |
12.13 |
4.21% |
2018/05/23 |
12.58 |
-4.84% |
| 2018/06/06 |
11.64 |
-6.13% |
2018/05/22 |
13.22 |
1.07% |
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